دانلود پایان نامه

قلمرو زمانی
این تحقیق ازلحاظ زمانی معطوف به سال 1392می باشد.
روش کلی تحقیق
پژوهش پیشنهادی حاضراز نظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. وبا توجه به این که قضاوت بر مبنای اطلاعات عملکردی گذشته می باشد، لذا از حیث طرح تحقیق در زمره تحقیقات پس رویدادی بر مبنای اطلاعات گذشته و داده های مشاهده شده می باشد و از لحاظ استنتاج، توصیفی تحلیلی است. این پژوهش از نظر مکانی از نوع تحقیقات میدانی است، زیرا داده های تحقیق درچارچوب جامعه و یا نمونه آماری با حضور آنها و با استفاده از ابزار پرسشنامه گردآوری خواهد شد.
تعریف واژه هاواصلاحات
ریسک : ریسک در معنای عام عبارت است از تاثیر منفی ناشی از یک آسیب پذیری  با در نظر گرفتن «احتمال» وقوع و «اثر» آن در فرایندهای یک سیستم. برای محاسبه” احتمال” یک رویداد ،(مثلا در یک سیستم فناوری اطلاعات) ، آسیب پذیری های موجود و بالقوه سیستم و کنترلهای اعمال شده در سیستم مورد تحلیل و ارزیابی قرار می گیرند. همچنین “اثر” ، اشاره به میزان بزرگی خسارت و ضرروارده دارد که بسته به حساسیت ، دقت و اهمیت اجزاء سیستم و داده ها می باشد (استون برنرو همکاران، 2002).
ریسک اقتصادی : خطرتغییرساختاراقتصادی یک کشوریانوسان مداوم نرخ برابری ارز وقوانین اقتصادی ان سرزمین است به اندازه ای که نرخ بازگست سرمایه های خارجی دراثرتغییرات نرخ برابری ارزیاتغییرقوانین کشوراست که دربرنامه ریزی های سرمایه گذاران خارجی اختلال ایجاد خواهد کرد.
ریسک اعتباری : ریسکی است که ازنکول(قصور)طرف قراردادیادرحالت کلی ترریسکی است که از”اتفاقی اعتباری” به وجودمی آید این ریسک معمولا در مورد اوراق قرضه واقع می شود بدین صورت که قرض دهنده ها ازبازپرداخت وامی که به قرض گیرنده داده بودندنگران بودندبه همین خاطرگاهی اوقات ریسک اعتباری یاریسک نکول هم می گویند(دانشنامه آزاد-ویکی پدیا).
ریسک تغییرات نرخ ارز : این ریسک زیرمجموعه ریسک بازار است که به دلیل تغییرات نرخ ارزروی می دهد اهمیت این ریسک هنگامی افزایش می یابدکه بخش قابل توجهی ازپرتفوی متشکل ازیک ارزویاارزهای گوناگون براساس وضعیت بازار(سبدارزی)باشدحالت دیگری که باعث ایجاد ریسک نرخ ارز برای بانکها می شود هنگامی روی می دهد که بانک مبادلات ارزی قابل توجهی داشته باشدو یا اینکه سپرده های ارزی دریافت نموده وهمچنین تسهیلات ارزی پرداخت نمایداین ریسک باتوجه به فعالیت فرا مرزی بانکها از اهمیت فراوانی برخوردار است.به همین دلیل ازروش های گوناگون مانندروش تحلیل تکنیکی برای پیش بینی روندهای کوتاه مدت نرخ ارزو وهمچنین روش های مدیریت دارایی وبدهی برای کاهش ریسک پرتفوی ارزی استفاده می شود (راعی و سعیدی،1389).
ریسک تورم : به عدم اطمینان نسبت به سطح نرخ تورم درسال های آینده اطلاق می گرددوبه عبارت دیگر به انحراف معیار نرخ تورم واقعی موردانتظاربستگی دارد (سازمان بورس).


ریسک نقدینگی : به دو دسته تقسیم می شوند:1-دارایی:بانام ریسک نقدینگی بازارمحصول هم شناخته می شودوزمانی ظاهرمی شودکه معامله باقیمت پیش بینی شده قابل انجام نباشد(به دلیل تغییروضعییت نسبت به زمان معامله عادی)این ریسک دربین گونه های دارایی ها ودرزمان وابسته به شرایط بازارتغییرمی کند2-تامین مالی:که ریسک جریان وجه نقدهم نامیده می شودبه عدم توانایی درپرداخت تعهدات برمی گردد این موضوع مخصوصابرای پرتفوهایی که متوازن شده اندومتعهدبه پرداخت حاشیه سود به طلب کاران هستند معضل مهمی است درواقع اگرذخیره وجه نقدکافی نباشدممکن استدرشرایط سقوط ارزش بازار نیاز به پرداخت وجه نقدوجود داشته باشدکه منجربه نقدکردن اجباری پرتفوی درقیمت پایین می شود.
ریسک مالی : ریسک مالی ناشی ازبه کارگیری بدهی درشرکت است .شرکتی که میزان بدهی آن بیشترباشدریسک مالی آن افزایش می یابد.
ریسک سیستماتیک : آن قسمت ازتغییرپذیری دربازده کلی محصولات مالی راکه مستقیمأبه تعقییرات بازار یااقتصاد بستگی دارد .ریسک سیستماتیک گویند.معمولأتمامی اوراق بهادارتاحدودی ازریسک سیستماتیک برخوردارند. ودربرگیرنده عواملی همچون ریسک تورم – بازار ونرخ بهره است.این نوع ریسک غیر قابل کاهش است.(جهانخانی وپارسائیان،1376)
ریسک غیرسیستماتیک : به آن قسمت ازتغییرپذیری دربازده کلی محصولات مالی که به تغییرپذیری کلی بازاربستگی نداردکه ریسک غیرسیستماتیک می گویند.این نوع ریسک منحصربه محصول خاصی نیست وبه عواملی همچون ریسک تجاری – مالی وریسک نقدینگی بستگی دارد.این نوع ریسک را می توان باپورتفولیو کاهش داد.(پیرصالحی، 1372)
مدیریت ریسک : مدیریت ریسک فر آیند شناسائی ریسک ، کاهش آن تا سطحی قابل قبول و در نهایت ارزیابی نتایج روی سیستم است (استون برنرو همکاران، 2002).
ویلیامز و هینز،مدیریت ریسک را به صورت زیر تعریف می کنند:
مدیریت ریسک ، فرایند شناسائی ،ارزیابی و کنترل ریسکهای اتفاقی با لقوه ای است که مشخصا پیامدهای ممکن آن خسارت یا عدم تغییر در وضع موجود می باشد. مدیریت ریسک ، ریسکها را به وسیله کنترل آنها و تامین مالی خسارت هایی که به رغم تلاشهای کنترل خسارت ، اتفاق افتاده اند ،اداره می کند.
ادراک ریسک : به بررسی میزان خطرناک بودن یک موقعیت ازدیدگاه فرد می پردازد (شرت,1984).
مدل فازی : اولین باردرپی تنظیم نظریه مجموعه های فازی به وسیله پروفسورلطفی زاده(1965 م)درصحنه محاسبات نوظاهرشد.کلمه fuzzyبه معنای غیردقیق –ناواضح ومبهم است.به بیان ساده تر منطق فازی فراترازمنطق ارزش های(1و0)نرم افزارهای کلاسیک رفته و درگاهی جدیدبرای دنیای علوم نرم افزاری ورایانه ها می گشایدزیراناواضح-شناوروبی نهایت بین اعداد 1و0 راهم به کار می گیرد.

مطلب مرتبط :   ﺩﻭﻟﺖ

دسته بندی : علمی